Questões da Prova CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior
Foram encontradas 70 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas
{zk
, zk-1, zk-2, ... }
também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode ser usado diretamente, é o processo
Uma formulação de Séries Temporais, definida por
zk = b1.zk-1 + rk - c1.rk-1
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (zk) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo
zk = rk - ∑i =1,p cirk-i
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-1, ...zk-p) é
zk = ∑i =1,p bizk-i + rk
onde rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é