Questões da Prova FGV - 2016 - IBGE - Tecnologista - Estatística
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Um modelo de regressão linear simples, supondo válidos todos os pressupostos clássicos, é estimado por Mínimos Quadrados Ordinários, obtendo os seguintes resultados:
Onde, DW é o valor observado da Estatística Durbin-Watson
R2 é o Coeficiente de Determinação
é o valor tabelado da estatística Dickey-Fuller
é o valor da distribuição acumulada da t-Student
T = tamanho da amostra
Os números entre parênteses, abaixo das estimativas dos
parâmetros, são os valores estimados dos erros padrão
correspondentes. O tamanho da amostra é n = 100. Com tais
informações, é correto afirmar que:
Para modelar o comportamento de determinada proporção é proposto um modelo de regressão com variável dependente do tipo qualitativa. A forma funcional apresentada é:
Sobre esse tipo de modelo e formulação, é correto afirmar que:
Após estimar um modelo de regressão linear múltipla, por MQO, um econometrista repara que, por algum motivo, a tabela contendo os resultados da análise da variância ficou incompleta, conforme abaixo:
Apesar dos valores acima omitidos, é correto afirmar que:
Um econometrista resolve propor e estimar um modelo de regressão linear simples como forma de estimar o efeito da temperatura sobre o volume de venda de sorvetes. Emprega,para esse fim, a formulação:
Onde QS é a quantidade de sorvetes (em milhares), T é a temperatura (célsius) e é ε o termo de erro do modelo.
Apenas estatísticas descritivas básicas sobre QS e T são dadas, como Onde, variâncias (σ2), médias (μ) e covariância (σT,Q,S).
Supondo-se válidos todos os pressupostos clássicos, a partir das
informações disponíveis, verifica-se que:
Os principais métodos para a estimação de parâmetros em modelos de regressão linear são os de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o do Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e o de Máxima Verossimilhança (MV).
Sobre esses métodos, é correto afirmar que: