Um modelo de regressão linear simples, supondo válidos todos...

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Q629967

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: IBGE Prova: FGV - 2016 - IBGE - Tecnologista - Estatística |

Q629967 Estatística

Um modelo de regressão linear simples, supondo válidos todos os pressupostos clássicos, é estimado por Mínimos Quadrados Ordinários, obtendo os seguintes resultados:

Imagem associada para resolução da questão

Onde, DW é o valor observado da Estatística Durbin-Watson

R² é o Coeficiente de Determinação

Imagem associada para resolução da questão é o valor tabelado da estatística Dickey-Fuller

Imagem associada para resolução da questão é o valor da distribuição acumulada da t-Student

T = tamanho da amostra

Os números entre parênteses, abaixo das estimativas dos parâmetros, são os valores estimados dos erros padrão correspondentes. O tamanho da amostra é n = 100. Com tais informações, é correto afirmar que:

a comparação entre os valores de DW e de R² é indicativa de que a regressão estimada não deve ser espúria;

ao testar o parâmetro da variável que captura a tendência não estocástica, observa-se que esse é não significativo, ao nível de significância de 10%;

ao nível de significância de 5%, através do teste Dickey-Fuller, não é possível rejeitar a existência de uma raiz unitária;

a distribuição t-Student deve ser empregada para detectar a existência ou não de raiz unitária na série temporal y_t

a média condicional de y_{t para t = 8 é E ( yt | t = 8 ) = 3}

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teste

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teste

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