No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à anál...

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Ano: 2025 Banca: Fundação FAPEC Órgão: UFGD Prova: Fundação FAPEC - 2025 - UFGD - Economista |

Q4261775 Economia

No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à análise de carteiras, assinale qual característica é representativa do modelo de Black-Litterman.

O peso de cada ativo na carteira é calculado a partir da multiplicação da matriz de variância- -covariância pelos betas dos ativos.

A carteira considera como retorno o desempenho superior a um alvo de retorno, sendo esse alvo superior a uma taxa livre de risco.

O peso de cada ativo no portfólio pode ser calculado por meio da multiplicação entre a inversa da matriz de variância-covariância e o CAPM individual.

O desvio da carteira é calculado somando os quadrados das diferenças entre o peso de cada ativo no portfólio e seu peso proporcional ao valor de mercado total da carteira.

O desvio da carteira pode ser calculado por meio da raiz quadrada da divisão entre o desempenho superior da carteira e o downside dos retornos.

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