No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à anál...

Com base no mesmo assunto

Ano: 2025 Banca: Fundação FAPEC Órgão: UFGD Prova: Fundação FAPEC - 2025 - UFGD - Economista |

Q4261775 Economia

No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à análise de carteiras, assinale qual característica é representativa do modelo de Black-Litterman.

O peso de cada ativo na carteira é calculado a partir da multiplicação da matriz de variância- -covariância pelos betas dos ativos.

A carteira considera como retorno o desempenho superior a um alvo de retorno, sendo esse alvo superior a uma taxa livre de risco.

O peso de cada ativo no portfólio pode ser calculado por meio da multiplicação entre a inversa da matriz de variância-covariância e o CAPM individual.

O desvio da carteira é calculado somando os quadrados das diferenças entre o peso de cada ativo no portfólio e seu peso proporcional ao valor de mercado total da carteira.

O desvio da carteira pode ser calculado por meio da raiz quadrada da divisão entre o desempenho superior da carteira e o downside dos retornos.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Salve essa questão em um caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

teste

Parabéns! Você acertou!

Mantenha o ritmo! Salve no caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

teste

Resumos relacionados

Resumo

Setor Público: conceito, funções e estrutura na Economia para concursos

O Setor Público é um tema central em concursos públicos, especialmente na disciplina de Economia. Ele refere-se ao conjunto de instituições, órgãos e entidades controlados pelo Estado, que desempenham funções essenciais para a sociedade. Seu entendimento é fundamental para compreender o funcionamento do Estado e suas interações com a economia.

Resumo

Econometria: conceitos, aplicações e dicas para concursos públicos

Econometria é o ramo da economia dedicado à aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para analisar fenômenos econômicos, sendo fundamental tanto em pesquisas acadêmicas quanto na elaboração de políticas públicas e análise de mercado. Nos concursos públicos, a compreensão dos conceitos de econometria é essencial para responder questões que envolvem análise quantitativa de dados econômicos.

No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à anál...

Resumos relacionados

Setor Público: conceito, funções e estrutura na Economia para concursos

Econometria: conceitos, aplicações e dicas para concursos públicos

Questões de assuntos semelhantes

Provas relacionadas