Por manter a vinculação sintática entre os termos da oração,...

Erro gramatical sim, pois fere a regra do paralelismo, ocasionando erro sintático. Agora, incoerência textual não, porque não se altera o sentido do texto ao retirá-lo, observe: "Os preços dos alimentos estão subindo em ritmo preocupante na Europa, na China, na Índia e nos EUA."

Não podemos retirar de forma alguma "nós". Pois ele é elemento indispensável na coerência textual.

Realmente o termo é indispensável, mas a razão que a banca apresenta que está incorreta. O porque os preços '' em algum lugar''.

Alternativa errada
Não há muito o que pensar...bastando fazer a retirar, percebe-se que a coerencia continua intacta...correto?

Bons estudos

Na verdade, ha tambem um contraponto na questao gramatical, por E.U.A; ser uma sigla, deveria ser pontuada como tal, entao nesse sentido, Eua seria uma sigla de identificacao usada gramaticalmente, entao a retirada de ``nos``, em funcao sintatica e de coerencia, nao deteria problemas..