O Banco ABC no último relatório de Risco de Mercado informo...

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Ano: 2017 Banca: VUNESP Órgão: IPRESB - SP Prova: VUNESP - 2017 - IPRESB - SP - Analista Previdênciário - Atuaria |

Q1179635 Matemática Financeira

O Banco ABC no último relatório de Risco de Mercado informou que a carteira de sua tesouraria apresentava um VaR de R$ 900 milhões, para o horizonte de tempo de 1 dia e grau de confiança de 99,5%. Dessa forma, espera-se que o Banco ABC

não sofra perda diária maior do que R$ 895,5 milhões.

sofra perda semanal menor do que R$ 900 milhões.

não sofra perda mensal menor do que R$ 895,5 milhões.

sofra perda semestral maior do que R$ 895,5 milhões.

tenha apenas 0,5% de chance de perder mais do que R$ 900 milhões de um dia para o outro.

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