Com relação aos modelos CAPM e APT e à determinação do retorno esperado dos ativos, julgue o item a seguir.

Considerando-se um prêmio de risco de mercado de 10% a.a. e uma taxa livre de risco de 6% a.a., é correto afirmar que o retorno esperado de um investimento com β = 1,5 será de 12% ao ano.