Considere que o vetor aleatório siga uma distribuição normal bivariada com matriz de covariância Nessa situação, a correlação entre X₁ e  X₂ é superior a 0,3.

Considere que X = siga uma distribuição normal bivariada com vetor de médias e matriz de covariância . Nessa situação, é correto afirmar que segue uma distribuição multinormal com média e matriz de covariância .

Se X₁ e X₂ são duas variáveis aleatórias normais não correlacionadas, então elas são independentes.

Uma combinação linear de vetores aleatórios independentes normais multivariadas resulta em uma distribuição que não é necessariamente normal multivariada.

Se X₁ e X₂ são duas variáveis aleatórias normais, então (X₁, X₂) segue uma distribuição normal bivariada.