O novo acordo da Basileia, aprovado em 2004, amplia o concei...

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Q73530

Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: BNDES Prova: CESGRANRIO - 2009 - BNDES - Profissional Básico - Ciências Contábeis |

Q73530 Economia

O novo acordo da Basileia, aprovado em 2004, amplia o conceito de adequação de capital. A nova estrutura estabelece que a adequação de capital seja alicerçada em três Pilares: Pilar 1, composto pelos requerimentos de capital propriamente ditos; Pilar 2, a revisão, pela autoridade supervisora, da adequação de capital de cada instituição individualmente; e Pilar 3, atribuindo à divulgação de informações a à transparência o importante papel de fomentar incentivos de mercado na verificação e valorização de níveis de risco. No chamado acordo de Basilleia II, o Pilar 1 estabelece que o capital mínimo requerido será encontrado pela divisão do capital regulamentar pela soma das seguintes parcelas:

Indicador básico Alpha (IBA) de crédito X 0,031416 X (Modelo padrão beta + Avaliação de risco simples) ^n-1;

Risco de crédito + 4 x (Risco normal de crédito - desvio padrão do risco reduzido);

Coeficiente angular da reta (CAR) + 4 x (risco de operações de crédito + risco de derivativos + risco de compliance);

Ativos monetários de risco (AMR) + 0,25 x (Variância do Risco Alpha - Risco Beta)^1,15;

Ativos ponderados pelo risco (APR) de crédito + 12,5% x (Risco de mercado + Risco operacional)

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