Com relação à previsão de insolvência, à recuperação de cré...

Acho que é pq o método do valor em risco (VaR) identifica o limite inferior de uma distribuição de retornos que ocorre com pouca frequência.

 O VaR (Value at Risk) é uma métrica que estima a perda máxima esperada de um investimento em um determinado período, com um nível de confiança específico. Já o credit scoring é um modelo estatístico que avalia a probabilidade de inadimplência de um cliente ao solicitar um crédito. 

• Credit Scoring:
• É uma ferramenta estatística usada para avaliar o risco de crédito de um cliente (ou operação) com base em características como histórico de pagamento, renda, endividamento, etc.
• Objetivo: Classificar a probabilidade de inadimplência de um tomador individual (ex.: score de 0 a 1000).
• Não mede perdas agregadas de carteiras, apenas risco individual.
• VaR (Value at Risk):
• Mede a perda máxima esperada de uma carteira (de crédito, investimentos, etc.) em um horizonte de tempo e nível de confiança (ex.: "perda de R$ 1 mi em 95% de confiança para 1 dia").
• Objetivo: Quantificar risco agregado, considerando correlações entre ativos/operações.

Fonte: Deepseek