Considere um modelo de regressão dado por
Yi=β1+β2 X2i+ui que é estimado pelo método dos
mínimos quadrados ordinários a partir de uma amostra
aleatória, contendo os pares ordenados (Yi, Xi), i = 1, …, n.
Nessas condições, a reta ajustada

Question

Considere um modelo de regressão dado por
Yi=β1+β2 X2i+ui que é estimado pelo método dos
mínimos quadrados ordinários a partir de uma amostra
aleatória, contendo os pares ordenados (Yi, Xi), i = 1, …, n.
Nessas condições, a reta ajustada Alternativa A: tem um intercepto nulo, se todos os Yi forem iguais a
1. Ou Alternativa B: minimiza a soma dos resíduos em relação à reta. Ou Alternativa C:  tem inclinação β2 com sinal igual ao do coeficiente de
correlação entre Yi e Xi. Ou Alternativa D: será vertical se todos os valores de Xi forem iguais a
uma constante c.

Instituto Verbena - Universidade Federal de Goiás · Accepted Answer

Alternativa [C]  tem inclinação β2 com sinal igual ao do coeficiente de
correlação entre Yi e Xi.

Considere um modelo de regressão dado por Yi=β1+β2 X2i+ui q...

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