Considerando as hipóteses e resultados relacionados ao model...

não sei nem o que diabos é isso. acertei só no chute

Correto.

Fórmula matemática amplamente utilizada para calcular o preço teórico das opções financeiras europeias considerado um dos pilares da teoria das finanças modernas. (Tá né)

Uma das premissas básicas do modelo Black-Scholes é que ele considera um ambiente de mercado livre de custos de transação. Isso significa que o modelo presume não haver custos associados à negociação de ativos financeiros subjacentes ou à gestão de um portfólio que inclui opções.



O modelo Black e Scholes pressupõe que não existem custos de transações associados à gestão do portfólio. Portanto, o item está correto.

Modelo Black-Scholes é o mais utilizado no mundo para precificar opções europeias de ações por conseguir chegar o mais perto possível do preço real futuro, possui algumas premissas.

São elas:

• - O comportamento do preço da ação corresponde a um modelo logarítmico normal com desvio padrão e média constante;
• - Não há custos de transação;
• - Os contratos são divisíveis;
• - Não há arbitragem possível;
• - A negociação de títulos e ações é contínua;
• - Todos os investidores possuem a mesma taxa livre de risco;
• - A taxa de juros livre de risco no curto prazo é constante.

Fonte: https://www.suno.com.br/artigos/black-scholes/