não sei nem o que diabos é isso. acertei só no chute

Correto.

Fórmula matemática amplamente utilizada para calcular o preço teórico das opções financeiras europeias considerado um dos pilares da teoria das finanças modernas. (Tá né)

Uma das premissas básicas do modelo Black-Scholes é que ele considera um ambiente de mercado livre de custos de transação. Isso significa que o modelo presume não haver custos associados à negociação de ativos financeiros subjacentes ou à gestão de um portfólio que inclui opções.



O modelo Black e Scholes pressupõe que não existem custos de transações associados à gestão do portfólio. Portanto, o item está correto.

Modelo Black-Scholes é o mais utilizado no mundo para precificar opções europeias de ações por conseguir chegar o mais perto possível do preço real futuro, possui algumas premissas.

São elas:

• - O comportamento do preço da ação corresponde a um modelo logarítmico normal com desvio padrão e média constante;
• - Não há custos de transação;
• - Os contratos são divisíveis;
• - Não há arbitragem possível;
• - A negociação de títulos e ações é contínua;
• - Todos os investidores possuem a mesma taxa livre de risco;
• - A taxa de juros livre de risco no curto prazo é constante.

Fonte: https://www.suno.com.br/artigos/black-scholes/

A fórmula de Black-Scholes foi desenvolvida na década de 70 por Fischer Black, Robert Merton e Myron Scholes. Ela é utilizado para calcular o valor teórico das opções usando uma série de variáveis, como os preços atuais das ações, preço de exercício da opção, dividendos esperados, taxas de juros projetadas, tempo de expiração e volatilidade esperada.

o modelo possui algumas premissas. São elas:

• O comportamento do preço da ação corresponde a um modelo logarítmico normal com desvio padrão e média constante;
• Não há custos de transação;
• Os contratos são divisíveis;
• Não há arbitragem possível;
• A negociação de títulos e ações é contínua;
• Todos os investidores possuem a mesma taxa livre de risco;
• A taxa de juros livre de risco no curto prazo é constante.

Sendo a fórmula para calcular:

(∂V/∂t) + (1/2σ²S²[ ∂²V/ ∂S/2]) + (rS[∂V/∂S]) – rV = 0

Onde:

• V= preço da opção
• S = preço do ativo
• t = tempo
• r = taxa livre de risco
• σ = volatilidade

Sendo assim o gabarito é Correto. Ou seja não leva em conta os custos ou taxas de corretagem.