Um modelo ARIMA(1,1,1) sem termo constante para uma variável...
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Ano: 2010
Banca:
ESAF
Órgão:
SUSEP
Prova:
ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |
Q43121
Estatística
Um modelo ARIMA(1,1,1) sem termo constante para uma variável 
tem um coefi ciente autoregressivo ? e um coeficientede do termo de média móvel ?. Seja o operador B tal que
seja 
tal que
= 1 - B, e seja 
a representação do ruído branco. Assim, uma representação compatível desse modelo ARIMA é:
tem um coefi ciente autoregressivo ? e um coeficientede do termo de média móvel ?. Seja o operador B tal queseja tal que = 1 - B, e seja a representação do ruído branco. Assim, uma representação compatível desse modelo ARIMA é: 
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