Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálcu...

Eita! Kakkkakka

É o que???

Agora é futebol com AFO ? rsrs'

cuma é?

O Risco de Mercado é medido usando uma metodologia conhecida por Value at Risk (VaR). Trata-se de uma medida de perda percentual de uma carteira de investimentos sujeita aos riscos de mercado. Em outras palavras, riscos de flutuação de preços de ações, preços de commodities ou de flutuação de taxas de juros ou taxas de câmbio.

Com o cálculo do VaR é possível obter o valor esperado da máxima perda (ou pior perda) em um horizonte de tempo com um intervalo de confiança. Importante destacar que, de acordo com muitos especialistas, o Value at Risk é uma técnica de gerenciamento de risco que tem que ser visto como algo necessário, mas não deve ser usado como uma ferramenta independente

fonte; pesquisa geral

Orçamento;

Plano Plurianual (PPA);

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);

Lei Orçamentária Anual (LOA).

São a personificação do mal, quem compreende essa desgraça tem todo o meu respeito.

O VAR não dá conta nem do futebol brasileiro, vai querer dar pitaco em AFO? Aí não, garotinho! =/

Essa questão é para entrar na NASA?

VAR pra pqp, CESPE !

Conforme descrito no livro Derivativos e Risco de Mercado, a "subaditividade diz respeito ao efeito da diversificação de carteiras: o risco de duas carteiras, quando avaliado de forma consolidada, deve ser no máximo igual à soma do risco individual de cada carteira, podendo ser menor. Quando o retorno de dois portfólios distintos segue uma distribuição normal, a combinação desses dois portfólio não resultará em uma medida do VaR maior do que o VaR medido para cada portfólio individualmente. No entanto, caso os retornos dos portfólios não sigam distribuições normais, não é garantido que o VaR do portfólio combinado seja menor do que o resultado da soma dos VaR's individuais.

então tá bom... entao tá.....