Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item...
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Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Finanças |
Q1884482
Economia
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
Um título sem cupom, com prazo de vencimento de 6 anos,
valor de face padrão de mercado, possui duration modificada
de 5,0, considerando-se que a taxa de juros de mercado é de
20% ao ano.
A fórmula da duration modificada de um título sem cupom é:
Dm = D/(1+i)
Dm -> duration modificada
D -> duration
i -> taxa de juros
obs.: como não há cupom, a duration é igual ao prazo de vencimento do título.
Substituindo os valores na fórmula:
Dm = 6/(1+0,2)
Dm = 5
Gabarito CERTO
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