Seja y = x1 + x2, onde x1 e x2 são variáveis aleatórias gaussianas e estatisticamente independentes, cujos parâmetros (média (μx) e desvio padrão (σx)) são, respectivamente,  (μ_x1 = 1 , σ_x1 = 1) e (μ_x2 = 1 , σ_x2 = 2).
A função densidade de probabilidade de y, f_y (Y), é dada pela expressão