O método de Monte Carlo (MMC) para análise de risco consiste na simulação da taxa interna de retorno (TIR) e do valor presente líquido (VPL) com base em variáveis previamente selecionadas no fluxo de caixa, cálculo de novos indicadores financeiros, e geração de valores aleatórios para as variáveis sujeitas a incerteza, seguindo distribuições de probabilidade especificadas previamente.