Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1), em que...
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Ano: 2006
Banca:
FCC
Órgão:
BACEN
Prova:
FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254430
Estatística
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1),
em que εt
caracteriza o processo conhecido como ruído
branco:
yt =θ yt–1 + εt , com θ > 0
Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série yt é estacionária, tem-se que:
yt =θ yt–1 + εt , com θ > 0
Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série yt é estacionária, tem-se que:
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