Sejam y a variável dependente e x a variável independente no...

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Q4200258

Ano: 2024 Banca: VUNESP Órgão: APS - SP Prova: VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico |

Q4200258 Estatística

Sejam y a variável dependente e x a variável independente no modelo de regressão, e sejam θ o vetor de parâmetros θ = (θ₁ ,θ₂ ,...,θ_p )^t e ε o vetor de erros aleatórios associados. Dessa forma, é correto afirmar que:

O modelo y = f(x,θ) = θ₁ + θ₂ x + ε, θ = (θ₁ ,θ₂ )^t é um modelo linear, pois é linear para o parâmetro θ₁ e não linear para o parâmetro θ₂ .

O modelo y = f(x,θ) = θ₁ + θ₂ x + θ₃ x² + ε, θ = (θ₁ ,θ₂ , θ₃ )^t é um modelo não linear, pois é linear para o parâmetro θ₁ e θ₂ e não-linear para o parâmetro θ₃ .

O modelo y = f(x,θ) = θ₁ + θ₂ x + θ₃ x² + θ₄ x³ + ε, θ = (θ₁ ,θ₂ ,θ₃ ,θ₄ )^t é um modelo linear, pois é linear para todos os parâmetros.

O modelo y = f(x,θ) = θ₁ + θ₂ x + θ₃√x + ε, θ = (θ₁ ,θ₂ , θ₃ )^t é um modelo não-linear, pois é linear para o parâmetro θ₁ e θ₂ e e não-linear para o parâmetro θ₃ .

O modelo y = f(x,θ) =

Imagem associada para resolução da questão

+ ε, θ = (θ₁ ,θ₂)^t é um modelo não linear, pois é linear para o parâmetro θ₁ e não-linear para o parâmetro θ₂ .

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

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