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Questões de Concursos

Q934536 Conhecimentos Bancários
      Uma instituição financeira capta recursos a taxas pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas. Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018 o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis no valor de mercado das taxas de juros. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.


A instituição financeira poderá proteger-se do risco de mercado decorrente do descasamento entre ativos e passivos recorrendo a uma operação de swap de taxas de juros, que permite a troca periódica dos fluxos futuros de caixa decorrentes da aplicação da taxa pós-fixada sobre os R$ 100 milhões pelos fluxos futuros de caixa decorrentes da aplicação da taxa prefixada sobre os R$ 100 milhões, devendo a liquidação financeira do contrato ocorrer pelo valor da diferença observada entre os referidos fluxos de caixa nas datas acordadas entre as partes.

Você errou!   Resposta: Parabéns! Você acertou!