Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como ...

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Q297109

Ano: 2012 Banca: PUC-PR Órgão: DPE-PR Prova: PUC-PR - 2012 - DPE-PR - Estatístico |

Q297109 Matemática

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X’ sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:

A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.

Na matriz σ (X'X) ^{- 1}, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.

As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.

A diagonal principal de σ ² (X'X) ^-1, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.

O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.

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