O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise...

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Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TCE-PA Prova: FGV - 2024 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área de Planejamento - Economia |

Q2571558 Economia

O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos.
Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.

É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.

Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.

Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.

É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.

Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).

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