Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funçõe...
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Ano: 2016
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 20ª REGIÃO (SE)
Prova:
FCC - 2016 - TRT - 20ª REGIÃO (SE) - Analista Judiciário - Estatística |
Q764358
Estatística
Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo
ARIMA(p,d,q). Considere as seguintes afirmações:
I. No modelo ARIMA(0,d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do
modelo.
II. No modelo ARMA(0,d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2
III. No modelo ARIMA(1,d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.
IV. No modelo ARIMA(1,d, 0) , f(1) = φ, onde φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.
Está correto o que se afirma APENAS em
Está correto o que se afirma APENAS em