Considere os seguintes modelos de análise de séries temporai...

Com base no mesmo assunto

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |

Q2114286 Estatística

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais

Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.

Então é correto afirmar que

o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de θ e estacionário para valores −1 < θ <1

o modelo 1 será estacionário para quaisquer valores de θ e invertível para valores −1 < θ <1

o modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de φ e invertível para valores −1 < φ < 1

o modelo 2 será invertível somente para valores −1 < φ < 1 e estacionário somente para valores φ > 1

tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de θ e φ

Você errou! Resposta:

teste

Parabéns! Você acertou!

teste

Questões de assuntos semelhantes