Com base na equação do modelo CAPM (Modelo
de Precificação de Ativos Financeiros), é correto afirmar que:

Question

Com base na equação do modelo CAPM (Modelo
de Precificação de Ativos Financeiros), é correto afirmar que: Alternativa A: um aumento da taxa de retorno livre de riscos
resulta na elevação do retorno esperado do ativo Ou Alternativa B: quanto maior o valor do coeficiente de Beta,
que mede a sensibilidade dos retornos esperados do ativo em relação aos do mercado,
menor é o retorno esperado do ativo. Ou Alternativa C: o valor do coeficiente de Beta é relacionado
diretamente com a volatilidade do retorno
esperado do ativo e diretamente com a volatilidade do retorno de mercado. Ou Alternativa D: se a taxa de retorno livre de riscos é igual à taxa
de retorno de mercado, então o retorno esperado do ativo é igual a zero. Ou Alternativa E: o valor de Beta mede o risco não sistemático de
um ativo; isto é, aquele que depende de fatores
específicos da própria empresa em questão.

Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicos · Accepted Answer

Alternativa [A] um aumento da taxa de retorno livre de riscos
resulta na elevação do retorno esperado do ativo

🚀 Mais performance?

🚀 Mais performance?

Com base na equação do modelo CAPM (Modelo de Precificação ...

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