Considere um processo autorregressivo de primeira ordem, AR (1), definido por: Z_t=−3+ϕZ_t−1+α_t, t=1,2,…, onde αt é um ruído branco com média zero e variância σ 2 α = 16. Sabendo que a variância de Zt no estado estacionário é σ2/z = 25, e que a função de autocorrelação do processo apresenta decaimento exponencial com alternância de sinais entre lags sucessivos, é correto afirmar que o coeficiente autorregressivo ϕ é igual a – 0,6, pois, em modelos AR(1), a oscilação alternada da função de autocorrelação indica negatividade de ϕ, enquanto sua magnitude pode ser obtida pela equação de variância: