Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com certa distribuição...
Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com certa distribuição de probabilidade conjunta conhecida.
Então, sobre a esperança matemática ou a variância, é correto afirmar que:
a) se X e Y são independentes E(Y/X=x)=E(X/Y=y),∀(x,y)
Errado: Se X é independente de Y, então E(X|Y) = E(X). Em especial, E(Y|X) = E(Y). No caso de X e Y independentes, a igualdade
E ( Y/ X= x) = E(X/Y =y)
implica que E(Y) = E(X), o que não é necessariamente verdade.
b) Var(X|Y=y)=E(X^2|Y=y)−E(X)^2
Errado: Pela definição de variância,
Var(X|Y=y)=E(X^2|Y=y)−E(X|Y=y)^2
c) E_X [ E( Y| X = x)] = E (Y), onde E_y é a esperança para todo X;
Correto: Essa é uma das propriedades fundamentais da esperança condicional:
E(E(Y|X)) = E(Y).
Vale ressaltar que a esperança acima faz sentido, pois E(Y|X) é uma variável aleatória vista como função de X, o que nos permite calcular E(X) para todo X
d) E_Y [ E (X | Y = )] = E (Y), onde E_y é a esperança para todo Y;
Errado: Como visto no item anterior, foi realizada uma inversão das variáveis aleatórias na conclusão da igualdade O correto seria
EY[E(X|Y)]=E(X)
.
e) Var(X|Y=y)=E(X^2)−E(X|Y=y))^2
Errado: Como mencionado no item (b), pela definição de variância:
Var(X|Y=y)=E(X^2|Y=y)−E(X|Y=y)^2
Gabarito: Letra C