A variância do processo é igual à variância do ruído branco.
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Estatística |
Q71714
Estatística
Texto associado
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
represente a quantidade transportada pela
empresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
represente a quantidade transportada pelaempresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.
A variância do processo 
é igual à variância do ruído branco.
é igual à variância do ruído branco.Para um processo ARIMA(0,1,1), a variância da série temporal diferenciada de primeira ordem depende da variância do ruído branco (σa^2) e do parâmetro de média móvel (θ).
Seja Wt a série temporal diferenciada de primeira ordem. Sob a condição de estacionariedade, a variância de Wt pode ser expressa como:
Var(Wt)=σa^2(1+θ^2)
Isso é devido ao fato de que a diferenciação de primeira ordem pode introduzir autocorrelação entre as observações, e o termo de média móvel (θ) contribui para a variância da série temporal.
Portanto, para um processo ARIMA(0,1,1), a variância da série temporal diferenciada de primeira ordem é igual a σa^2(1+θ^2)