Um analista deseja modelar a evolução de um índice de qualid...
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Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos |
Q185586
Estatística
Um analista deseja modelar a evolução de um índice de qualidade de vida. Ele dispõe de uma série temporal formada por 81 observações mensais. Inicialmente ele tenta ajustar o modelo na forma 
em que 
são os coeficientes do modelo; 
é o valor do indicador no mês 
representa o ruído branco no mês t com média zero e variância σ2. Abaixo, encontram-se os valores e o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos gerados pelo modelo ajustado.
A estatística de teste de Ljung-Box é representada por
Considerando os dois primeiros lags, o seu valor numérico é, aproximadamente,
em que são os coeficientes do modelo; é o valor do indicador no mês representa o ruído branco no mês t com média zero e variância σ2. Abaixo, encontram-se os valores e o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos gerados pelo modelo ajustado.A estatística de teste de Ljung-Box é representada por
Considerando os dois primeiros lags, o seu valor numérico é, aproximadamente,