Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 ...

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Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: MI Prova: ESAF - 2012 - MI - Estatístico |
Q284431 Estatística
Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Z t-1 + at , onde a t é ruído branco com variância σ2 = 3. A média e a variância de Zt são, respectivamente,

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