Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir: Modelo 1: Zt ...
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Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 23ª REGIÃO (MT)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística |
Q1970638
Estatística
Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:
Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1
Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1 onde at ∼ N(0, σ2)
Quanto à estacionariedade e invertibilidade,
Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1
Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1 onde at ∼ N(0, σ2)
Quanto à estacionariedade e invertibilidade,
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