Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at
, com at ∼ N(0, σ2). A previsão n passos à
frente para a variável Z convergirá para
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Errou um tema comum da banca? Veja o que mais costuma cair no Raio-X. Ver raio-X
teste
Parabéns! Você acertou!
Essa questão segue o padrão da banca! Veja o que mais costuma cair. Ver raio-X