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    01
    Q409138
    Ano: 2008
    Banca: CESPE
    Órgão: INSS
    Considere-se um vetor aleatório transposto xt = (X1, X2, X3) distribuído segundo uma distribuição normal com vetor de médias igual a µt = (5, 0, 5) e matriz de covariância imagem-026.jpg . Com base nessas informações, julgue o item subseqüente.

    Considere-se imagem-027.jpg e E = [e1, e2, e3], em que λ1, λ2 e λ3 são os autovalores de Ω e e1, e2 e e3 são os respectivos autovetores padronizados. Nessa situação, o vetor aleatório (EEt ) (x - µ) segue uma distribuição normal cuja matriz de covariância é igual à matriz identidade.

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