Questões de Concurso Público UFGD 2025 para Economista
Foram encontradas 50 questões
Q4261768
Estatística
Usando a desigualdade de Chebyshev, qual será
o limite mínimo para a probabilidade da variável
aleatória X estar dentro do intervalo [μ – 4σ, μ +
4σ], onde μ e σ são, respectivamente, a esperança
e o desvio padrão de X? Considere b = 4σ.
Q4261769
Estatística
Seja Y a variável endógena centrada de um modelo com três coeficientes (incluindo a constante),
no qual foi obtido um vetor de erros de mínimos
quadrados ordinários igual a:
Sabe-se que:
Com base nessas informações, o valor do coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado serão, respectivamente:
Sabe-se que:
Com base nessas informações, o valor do coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado serão, respectivamente:
Q4261770
Economia
Para analisar o problema de heterocedasticidade por meio do teste de Breusch-Pagan-Godfrey, o
estatístico do teste segue a distribuição de qui-quadrado com (m-1) graus de liberdade. Considere que
o modelo estimado tem duas variáveis explicativas
e a SQE = 7,114 (necessária para o cálculo do valor
de Θ). Considerando um nível de confiança de 95%,
é correto afirmar que:
Q4261771
Estatística
Os modelos de regressão Poisson e binomial negativo fazem parte do que é conhecido por modelos
de regressão para dados de contagem. A respeito
dessas abordagens, é correto afirmar que:
Q4261772
Estatística
Estamos interessados em analisar o consumo
de leite (Y) por meio da renda (X1) e do preço do
litro de leite (X2). As informações sobre o modelo
estão descritas a seguir:
Com base nessas informações, qual será o fator de inflação da variância (FIV)?
Com base nessas informações, qual será o fator de inflação da variância (FIV)?
Q4261773
Economia
Estamos interessados em analisar a probabilidade associada à decisão de investir no exterior por
meio de um modelo Logit por parte das empresas
brasileiras. Na equação, se consideram como variáveis determinantes o tamanho da empresa e a
solvência. A variável dependente é dicotômica, onde
Y=1, se a empresa investe no exterior, e zero (0)
caso contrário; X1 = se a empresa é solvente, e zero
(0) caso contrário; X2 = tamanho 1, para empresas
com até 200 empregados; e X3 = tamanho 2, para
empresas o número de empregados superior a 200.
O Logit do modelo é descrito a seguir:
Y = -0,027 + 0,322*X1 + 0,623*X2 + 0,649*X3
A probabilidade para uma empresa solvente, com o número de empregados superior a 200, será:
Y = -0,027 + 0,322*X1 + 0,623*X2 + 0,649*X3
A probabilidade para uma empresa solvente, com o número de empregados superior a 200, será:
Q4261774
Economia
Ao analisar o equilíbrio no mercado de ações,
toma-se como referência o retorno requerido (CAPM)
e o retorno esperado (modelo de dividendos). Considere as seguintes informações da empresa X e do
mercado: taxa livre de risco = 12,25%; taxa de retorno de mercado = 18,21%; beta = 1,12; dividendo
do próximo ano = R$ 2,05; e taxa de crescimento
do dividendo = 8,23%
Com base nessas informações, a que preço deve ser vendida a ação para manter o equilíbrio?
Com base nessas informações, a que preço deve ser vendida a ação para manter o equilíbrio?
Q4261775
Economia
No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à análise de carteiras, assinale qual característica é representativa do modelo de Black-Litterman.
Q4261776
Economia
A taxa de desconto é um componente essencial na análise de fluxos de caixa. No contexto de
valuation de empresas, duas metodologias são
amplamente utilizadas para determinar a taxa de
desconto, que são o WACC e CAPM. A respeito dessas
metodologias, assinale a alternativa correta.
Q4261777
Economia
No contexto econômico e financeiro (valuation),
o Goodwill é um reflexo da capacidade de geração
de riqueza. A respeito desse conceito, é correto
afirmar que:
Conheça nossos planos