Questões Prefeitura de Belo Horizonte - MG 2015 para Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas

Q1666333

Ano: 2015 Banca: FRAMINAS Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte - MG Prova: FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas |

Q1666333 Estatística

Determinada pesquisa tem como objetivo verificar se existe desigualdade salarial entre homens e mulheres com base em uma amostra de 1000 trabalhadores. Seja y_i o salário mensal do trabalhador i, educ_i o número de anos de estudo do indivíduo i, agei a idade do indivíduo i e D_i uma variável que assume valor 1 se o individuo i é homem e 0 se é mulher. A reta de regressão estimada é apresentada a seguir, e os respectivos desvios padrões de cada um dos parâmetros estimados estão entre parêntese:
Imagem associada para resolução da questão

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Considerando que, se Z tem distribuição normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.
Com base no modelo apresentado acima é CORRETO o que se afirma em:

Ao nível de 5% de significância, é possível rejeitar a hipótese nula de que o salário dos homens é igual ao salário das mulheres.

Ao nível de 10% de significância, é possível não rejeitar a hipótese nula de que o salário dos homens é igual ao salário das mulheres.

É possível afirmar, com 10% de significância, que para um homem e uma mulher, ambos com 10 anos de educação e 40 anos, que o salário do homem é igual ao salário da mulher.

É possível afirmar, com 5% de significância, que para um homem e uma mulher, ambos com 10 anos de educação e 40 anos, que o salário do homem é igual ao salário da mulher.

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Q1666338

Q1666338 Estatística

Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:

O processo AR(2), Y_t=φ_₁Y_t-1+φ_₂Y_t-2+ε_t, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-φ_₁x-φ_₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes.

No processo MA(1), Y_t=ε_t+ θ_₁ε_t-1, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre y_t e y_t-2 é igual a zero.

O processo AR(1), Y_t=φ_₁Y_t-1+ε_t, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando φ_₁ tem valor em módulo igual a 1.

No processo MA(2), Y_t=ε_t+ θ_₂ε_t-2, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre y_t e y_t-1 é igual a zero.

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