Questões TCE-ES 2023 para Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas

Q2089562

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TCE-ES Prova: FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas |

Q2089562 Economia

No que se refere aos modelos de regressão linear simples e múltipla, é correto afirmar que:

no modelo populacional log-log dado por ln(y) = β₀ +β₁ ln(x₁) + u, onde In é o logaritmo natural, o parâmetro β₁ é a semielasticidade de y em relação a x_1;

caso o modelo a ser estimado contenha uma variável qualitativa independente com 4 características distintas, então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo de regressão;

na presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t habituais de teste de significância individual possuem distribuição t-student exata;

na estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis independentes e 215 observações, obtém-se R² igual a 16%. Então, o valor da estatística de teste F de significância geral da regressão é igual a 9,5;

segundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários somente serão os melhores estimadores lineares não viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.

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Q2089563

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TCE-ES Prova: FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas |

Q2089563 Economia

Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países A e B, por meio da seguinte relação:
76.png (102×18)

Onde e_t é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, p_t é o logaritmo natural do nível de preços do país A, 76_pt.png (18×19)

é o logaritmo natural do nível de preços do país B, e q_t é o logaritmo natural da taxa de câmbio real.
Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que q_t é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries e_t, p_t e 76_pt.png (18×19)

são cointegradas. Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário que:

o vetor de cointegração seja igual a (1,1,1);

a série e_t seja I(2) e as séries pt e

sejam I(1);

as séries e_t e p_t sejam I(1) e a série

seja I(2);

a série ep_t seja I(2) e as séries e_t e

sejam I(1);

todas as séries tenham a mesma ordem de integração.

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Questões de Concurso Público TCE-ES 2023 para Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas

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