Questões de Concurso Público TRE-SP 2012 para Analista Judiciário - Estatística

Seja X uma variável aleatória normal bivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias dadas, respectivamente, por:



Sejam os vetores A = (2 , 0) e B = (1 , 1). Nessas condições, é verdade que a distribuição de

Seja a função densidade de probabilidade da variável aleatória bidi- mensional contínua (X,Y). A esperança condicional de Y dado que X vale 1, denotada
por E(Y | X = 1), é igual a

Considere as seguintes afirmações:

I. Uma intervenção que afeta uma série temporal pode mudar o nível da série, podendo também afetar a sua variabilidade.

II. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

III. Para o modelo onde é ruído branco de média zero e variância σ², a previsão de origem t e horizonte 2 é igual

IV. Se é ruído branco de média zero e variância σ² um modelo do tipo , é estacionário de médias móveis sazonal.

Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS

A função de probabilidade conjunta das variáveis X e Y é dada por: f (x,y) = 1⁄32 (x² + y² ), x = 0,1,2,3 e y = 0,1 Nessas condições, a média de Y e P(X + Y = 3) são dados, respectivamente, por

Sabe-se que a variável aleatória X tem distribuição exponencial com média 0,5. Nessas condições, sua função geratriz de momentos é dada por