Questões de Concurso Público ANTT 2024 para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos
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Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
Duas séries temporais, xt e yt, ambas não estacionárias e
integradas de ordem um, são cointegradas se existir uma
combinação linear entre yt e xt que seja estacionária.
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
A homoscedasticidade é condição necessária para que um
modelo de regressão linear seja não viesado.
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
O processo autorregressivo , com , de ordem 2, é estacionário.
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
Para o modelo de regressão linear simples , em que , é uma variável aleatória independente de , então
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.
Considere que {(x1,y1),(x2,y2), ..., (xn,yn) } seja um conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de regressão linear simples Y = β0 +β1X2 + ε, com ε∼N(0,σ²). Nesse caso, se é o resíduo para os coeficientes estimados , então