Questões de Concurso Sobre estatística
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Com base em distribuições contínuas, julgue os itens subsequentes.
Se U for uma variável aleatória uniforme em [0, 1], então
, terá distribuição exponencial com parâmetro
. Com base em distribuições contínuas, julgue os itens subsequentes.
Px ( 1- P )n-x , em que n = 1, ..., 6 e x é uma contagem, as variáveis N e X são dependentes.
.
) e se
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador
= 1 - B. Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.