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Observe o gráfico a seguir.

Considere que um esquadrão de interceptação da Força Aeronaval é composto por 16 aeronaves que sempre devem estar prontas para decolar imediatamente. Em virtude de problemas mecânicos, existe uma probabilidade de 0.25 de que a turbina de uma aeronave não funcione em uma determinada tentativa. Se isso acontecer, o mecânico deve esperar cinco minutos antes de tentar acionar a turbina novamente.
Sabe-se que o número de aeronaves que conseguem decolar imediatamente possui uma distribuição binomial, de acordo com o gráfico de função distribuição acima, e que cada aeronave, acionando sua turbina, representa um ensaio de Bernoulli com uma probabilidade constante p = 0.75 de decolar imediatamente.
Com bases nessas informações, quantas aeronaves são
esperadas decolar imediatamente caso o esquadrão seja
acionado para interceptar uma ameaça, o desvio padrão
associado e a probabilidade de ao menos 12 aeronaves
decolarem imediatamente, respectivamente?
1) as frequências observadas da distribuição de pedidos de empréstimos feitos em um banco por porte da empresa e finalidade do empréstimo;
2) as frequências esperadas da distribuição de pedidos de empréstimos supondo independência entre porte da empresa e finalidade do empréstimo;
3) resultados do teste de qui-quadrado para independência de dados para 5% de significância.

Com base nas tabelas, assinale a alternativa correta.
Com base nestas informações, o melhor método de inferência estatística para atingir o objetivo é a Análise de Variância de

Com base na figura, assinale a alternativa correta.

Com base na tabela, considerando que as suposições para utilização de Análise de Variância foram satisfeitas, assinale a alternativa correta.

Com base no box-plot, assinale a alternativa correta.

Com base nos resultados da tabela, assinale a alternativa correta.
, então o estimador de máxima e
verossimilhança de µ, denotado por û, é dado por Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:
em que {et}t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[et] = 0 e Var[et] = σ2 . É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {yt } t≥1 é tal que

é igual a:
yi = β0 + β1 xi + ei ,i = 1, …,5,
em que e1 , e2 , e3 , e4 , e5 correspondem a uma amostra aleatória de uma distribuição normal de média zero e variância σ2 . Os estimadores dos parâmetros de regressão,
foram determinados por meio de método de máxima verossimilhança e posteriormente os valores ajustados
foram obtidos para cada um dos 5 pacientes da amostra.
O pesquisador perdeu os dados originais de forma que as únicas informações disponíveis constam na tabela a seguir. O
valor substituído por ? ficou ilegível depois que o responsável pelo estudo derramou vinho sobre ele 
Pode-se concluir que o valor substituído por ? é igual a: