Questões Militares
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Considere o teste de hipóteses: H0:μ1 = μ2 contra H1:μ1 ≠ μ2 com variâncias conhecidas . Suponha que os tamanhos das amostras sejam n1 = 16 e n2 = 20 e que as médias amostrais sejam
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1) as frequências observadas da distribuição de pedidos de empréstimos feitos em um banco por porte da empresa e finalidade do empréstimo;
2) as frequências esperadas da distribuição de pedidos de empréstimos supondo independência entre porte da empresa e finalidade do empréstimo;
3) resultados do teste de qui-quadrado para independência de dados para 5% de significância.
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Com base nas tabelas, assinale a alternativa correta.
Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:
em que {et}t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[et] = 0 e Var[et] = σ2 . É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {yt } t≥1 é tal que