Questões Militares de Estatística - Variável aleatória discreta
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Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:
em que {et}t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[et] = 0 e Var[et] = σ2 . É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {yt } t≥1 é tal que
I- F( - ∞ ) = 0
II- F(+∞) = 1
III- P(a < X ≤ b) = F(b) - F{a)
IV- P(a ≤ X ≤ b) = F(b) - F(a) + P{X = a)
V- P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b)
Assinale a opção correta.