Questões Militares
Sobre estimativa de máxima verossimilhança em estatística
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o estimador de máxima verossimilhança de θ e seja o estimador pelo método dos
momentos de θ, é corretor afirmar que 
com –1 < x < 1 e –1 < θ < 1. Sendo θ o parâmetro da função, nos procedimentos para a obtenção do estimador de máxima verossimilhança de θ, considerando ln() a função logaritmo natural, a função log-verossimilhança é dada por:
é o estimador de máxima verossimilhança de µ, então, pelo princípio da invariância, o estimador de máxima verossimilhança de g(µ) = e–µ será: 
É correto afirmar que
Analise as afirmativas considerando o Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) e o Estimador de Momentos (EM), colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Ambos os estimadores são funções de estatística suficiente.
( ) Ambos os estimadores não têm a propriedade da invariância.
( ) Existe um EM para o parâmetro da distribuição de Poisson que não coincide com o EMV.
Dada uma amostra de tamanho n de uma variável aleatória Beta de parâmetros α desconhecido e β = 1, determine o estimador de α pelo método da máxima verossimilhança.
Dados:
fdp da distribuição Beta dada por:
Uma amostra de tamanho n= 13 de uma variável aleatória uniforme no intervalo (0,θ) , resultou nos seguintes valores:
Obtenha a estimativa para θ, pelo método da máxima verossimilhança, e assinale a opção correta.
Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
A hipótese nula Ho especifica que as probabilidades p1, p2 e p3 podem ser representadas nas formas: p1=θ²; p2=2θ(1-θ) e p3=(1-θ)², respectivamente, então o estimador de máxima verossimilhança de θ, considerando n1=10, n2=20 e n3=15, será dado aproximadamente por ______________.
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