Questões da Prova CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
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No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.
Duas séries não estacionárias I(1) são ditas cointegradas se o
resíduo da regressão yt
= a + βxt
+ ut
for integrado de primeira
ordem, ou seja, ut
~ I(1) com yt
~ I(1) e xt
~ I(1).
No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.
Os valores críticos do teste ADF (Augmented Dickey-Fuller)
utilizados para verificar cointegração são os mesmos utilizados
no teste de estacionariedade das séries temporais.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a
função de autocorrelação, Cor(yt
,yt -k), apresenta decaimento
exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é
uma constante qualquer
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
A suposição de estacionariedade não coloca restrição sobre a
forma como xt
e xt-1 são relacionados entre si.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é
estacionário somente se as p raízes da equação polinomial
forem menores que um.