Questões de Concurso
Para estatística
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Com o objetivo de aumentar a precisão do estimador da média da renda mensal, é correto afirmar que
A estimativa de regressão para o salário médio é
gramas, com desvio-padrão igual a
gramas. Sabe-se que o peso total das laranjas no carregamento é igual a
gramas. Na amostra, a média do peso das laranjas é igual a
gramas e o desvio-padrão é igual a
gramas. Utilizando a relação entre a quantidade de açúcar na laranja e seu peso, a estimativa de razão para o total de açúcar no carregamento é 
É correto afirmar que os sapos têm
I.

II.

III.

É INCORRETO afirmar que a distribuição
Um modelo autorregressivo de 1.ª ordem Y1 = c + θY1-1 + ε1, com
< 1, pode ser reescrito como um processo de média móvel de ordem infinita.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
O índice de Laspeyres tende a subestimar as variações de preços, enquanto o índice de Paasche tende a superestimar essas variações.
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) -1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.
I. Tal medida apresenta a propriedade adimensional.
II. Tal medida mostra a dispersão dos dados em relação à média.
III. Tal medida nunca é negativa.
Assinale:
yt = ut + a1 (ut-1 )
em que ut é um ruído branco cuja variância é igual a σ2 .
Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a
Observe as afirmações a seguir concernentes a tais processos:
I – O valor da estatística do critério AIC é menor do que o da estatística do critério SBC, supondo que o tamanho amostral seja maior do que oito períodos.
II – No caso de os critérios selecionarem modelos diferentes, deve-se testar se os resíduos seguem um processo ruído branco.
III – AIC e SBC selecionam o modelo que apresenta a maior estatística entre os modelos estimados.
IV – Ao se estimar e comparar as estatísticas AIC e SBC de modelos diferentes, deve-se manter o tamanho amostral fixo.
Está correto o que se afirma em:

Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.
Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo