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A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
A média do processo Zt é igual a 2.

Supondo que a > 0, a correlação linear de Pearson entre as variáveis x e y é superior a 0,90.

O quadrado da razão t do teste de hipóteses H0 : a = 0 versus H1 : a ≠ 0 é igual a 16.

O coeficiente de explicação ajustado (R2 ajustado) é igual a 0,90.

Se as médias amostrais das variáveis x e y forem iguais a zero, então o estimador de mínimos quadrados ordinários de b será igual a zero.

O desvio padrão amostral da variável resposta é igual a 3.

A estimativa de σ2 é igual a 1.
Considerando que
O desvio padrão populacional é parâmetro desconhecido e pode ser estimado com base nas estatísticas X(1) e X(n).
Considerando que
A variância de
é igual a 
Considerando que
X(1) segue, assintoticamente, distribuição normal.
Considerando que
X(n) - 1 é um estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro a.
Considerando que
Por si só, X(1) não é estatística suficiente para a estimação de a.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
- 1/2 é um estimador não viciado para o parâmetro a.Se Y = πX2, então Y segue distribuição exponencial.
P (X = -1) = P (X = 1) = exp (-π).

A mediana da distribuição da variável X é igual a zero.