Julgue o item a seguir, relativos aos princípios gerais da contabilidade das instituições reguladas pelo BCB, instrumentos financeiros e a operações de crédito. 

As ações e cotas recebidas em bonificação, sem custo para a instituição, não alteram o valor de custo das aplicações no capital de outra sociedade, e a quantidade das novas ações ou cotas é desconsiderada para a determinação do custo médio unitário.

Julgue o item a seguir, relativos aos princípios gerais da contabilidade das instituições reguladas pelo BCB, instrumentos financeiros e a operações de crédito. 

Os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis valem para as instituições do sistema financeiro nacional assim que sua vigência for aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, independentemente de ato do Conselho Monetário Nacional ou do BCB. 

Julgue o item a seguir, relativos aos princípios gerais da contabilidade das instituições reguladas pelo BCB, instrumentos financeiros e a operações de crédito. 

Os empréstimos são operações de crédito realizadas sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos recursos, ao passo que os financiamentos são realizados com destinação específica, vinculados à comprovação da aplicação dos recursos.

Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos.  

Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores. 

Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. 

Em modelos de dados em painel com efeito fixo, presume-se que as características individuais não observáveis que são constantes no tempo estão correlacionadas com as variáveis explicativas. 

Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. 

Em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratadas como componentes aleatórios. 

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas. 

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias. 

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade. 

A estimativa de máxima verossimilhança da probabilidade P(X = 0) é igual à frequência relativa de zeros na amostra, ou seja, 2/5. 

A estimativa de   pelo método dos momentos é igual a 1,6. 

A estimativa da variância do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro é igual a 0,32. 

A estimativa de máxima verossimilhança da variância populacional é igual ou superior a 2. 

Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por S_n, julgue o próximo item. 

Se n = 100, então a esperança matemática do estimador S₁₀₀ é igual ao desvio padrão populacional. 

Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por S_n, julgue o próximo item. 

Caso a população seja normal padrão, então, pela lei fraca dos grandes números, converge em probabilidade para 1 à medida que n → +∞.  

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). 

A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a avaliação do desempenho de organizações públicas e privadas. 

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). 

VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio. 

No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.  

Para o apreçamento de um título, desconta-se de cada pagamento futuro o custo de oportunidade de capital, que é a taxa de juros que reflete o risco do título. 

No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.  

Convexidade é uma medida expressa em anos que estima a sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, ao passo que duration é uma medida que leva em conta como a duração de um título muda quando as taxas de juros se alteram. 

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue.

A estrutura a termo reflete as expectativas do mercado em relação às futuras taxas de juros e fornece indícios sobre a conjuntura econômica, sendo influenciada por fatores como políticas monetárias, expectativas de inflação e condições econômicas globais.