Questões de Concurso

Abaixo são fornecidos os ativos que compõem a carteira de dois fundos de investimento, com suas devidas proporções, e os coeficientes beta de cada um dos ativos. 

Os coeficientes Beta (β) da carteira A e da carteira B são, respectivamente,

No mercado de renda fixa a exposição às variações nas taxas de juros é chamada de

Investidores interessados em títulos de médio e longo prazo, indexados à variação do IGP-M, devem adquirir 

 Considere:
I. O risco diversificável representa a parte do risco de um ativo associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.
II. O coeficiente Beta (β) é uma medida relativa de risco diversificável.
III. O CAPM pode ser dividido em duas partes: (1) A taxa livre de risco; (2) o prêmio de risco.
IV. O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que é útil na comparação do risco de ativos com diferentes retornos esperados.
É correto o que consta em

Uma empresa produtora de lingotes de aços especiais apresenta Beta (ß) de 1,3. A taxa livre de risco é de 8% e o retorno sobre a carteira de ativos de mercado é de 10%. Considerando o modelo CAPM, o retorno exigido para adquirir ações dessa empresa é de