Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue o seguinte item. 

O método do valor em risco (VaR) identifica o limite inferior de uma distribuição de retornos que ocorre com pouca frequência. 

Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue o seguinte item. 

A covariância, padronizada entre −1 e 1, mede a dispersão simultânea de duas variáveis em relação às suas respectivas médias. 

Julgue o item subsequente, referente às características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais.

A securitização é um processo de emissão de títulos a partir do agrupamento de ativos ilíquidos, relativamente homogêneos e com diferentes níveis de risco. 

Julgue o item subsequente, referente às características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais.

Um título de renda fixa indexado à inflação oferece riscos de crédito e de liquidez, mas é isento de risco de mercado por sofrer atualização monetária. 

Julgue o item subsequente, referente às características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais.

A negociação de um ativo no mercado secundário, seja de renda fixa, seja de renda variável, permite que o seu emissor capte recursos por meio de mercado de capitais.

Acerca das diferenças entre o sistema de amortização misto e o sistema de amortização constante (SAC), julgue o item que se segue.
No sistema de amortização misto, a amortização do saldo devedor correspondente ao pagamento da primeira prestação é maior que a amortização correspondente ao pagamento da primeira prestação pelo sistema de amortização constante (SAC), considerados a mesma taxa de juros e o mesmo número de prestações. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, ignorando os efeitos da inflação e considerando que XX indica o valor presente de um fluxo de n pagamentos postecipados de R$ 1,00 à taxa i de juros.

O saldo devedor logo após o pagamento da décima prestação será de   reais. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, ignorando os efeitos da inflação e considerando que XX indica o valor presente de um fluxo de n pagamentos postecipados de R$ 1,00 à taxa i de juros.

valor de cada prestação a ser paga é de   reais.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, ignorando os efeitos da inflação e considerando que XX indica o valor presente de um fluxo de n pagamentos postecipados de R$ 1,00 à taxa i de juros.

No momento do pagamento da décima prestação, o saldo devedor será amortizado em  reais. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, ignorando os efeitos da inflação e considerando que XX indica o valor presente de um fluxo de n pagamentos postecipados de R$ 1,00 à taxa i de juros.

Em relação ao empréstimo mencionado na situação hipotética precedente, julgue o próximo item, ignorando os efeitos da inflação.  

A décima-primeira parcela a ser paga por João terá o valor de 0,0325P reais.

Em relação ao empréstimo mencionado na situação hipotética precedente, julgue o próximo item, ignorando os efeitos da inflação.  

A primeira parcela a ser paga por João terá o valor de 0,025P reais.

Em relação ao empréstimo mencionado na situação hipotética precedente, julgue o próximo item, ignorando os efeitos da inflação.  

Os juros pagos por João decrescem em progressão aritmética a cada mês.  

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, a respeito do valor presente e do valor futuro da referida aplicação financeira, ignorando os efeitos da inflação no período.

Se, há 30 meses, Pedro tivesse aplicado o dobro do valor inicial, o saldo da aplicação hoje seria de R$ 20.000.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, a respeito do valor presente e do valor futuro da referida aplicação financeira, ignorando os efeitos da inflação no período.

Daqui a 12 meses, o saldo da aplicação financeira de Pedro será de R$ 11.800.

As tabelas precedentes mostram as estimativas dos coeficientes e seus respectivos erros padrão proporcionados pelo método de mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear com um intercepto e 4 variáveis regressoras (X₁, X₂, X₃ e X₄) para modelar uma variável dependente Y. As tabelas mostram, ainda, o tamanho da amostra, o coeficiente de determinação (R² ) e o erro quadrático médio desse modelo, que foi igual a 36. Com base nessas informações e nos dados das tabelas, julgue o item subsequente. 

O coeficiente de explicação deverá aumentar se a variável X2 for retirada do modelo.

As tabelas precedentes mostram as estimativas dos coeficientes e seus respectivos erros padrão proporcionados pelo método de mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear com um intercepto e 4 variáveis regressoras (X₁, X₂, X₃ e X₄) para modelar uma variável dependente Y. As tabelas mostram, ainda, o tamanho da amostra, o coeficiente de determinação (R² ) e o erro quadrático médio desse modelo, que foi igual a 36. Com base nessas informações e nos dados das tabelas, julgue o item subsequente. 

Se a variável Y for considerada normal, e assumindo-se que a aproximação normal seja válida para a distribuição dos estimadores dos coeficientes do modelo, é correto concluir que todos os coeficientes são estatisticamente significativos com p-valores inferiores a 1%.

As tabelas precedentes mostram as estimativas dos coeficientes e seus respectivos erros padrão proporcionados pelo método de mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear com um intercepto e 4 variáveis regressoras (X₁, X₂, X₃ e X₄) para modelar uma variável dependente Y. As tabelas mostram, ainda, o tamanho da amostra, o coeficiente de determinação (R² ) e o erro quadrático médio desse modelo, que foi igual a 36. Com base nessas informações e nos dados das tabelas, julgue o item subsequente. 

A variância amostral da variável dependente Y é superior a 85. 

As tabelas precedentes mostram as estimativas dos coeficientes e seus respectivos erros padrão proporcionados pelo método de mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear com um intercepto e 4 variáveis regressoras (X₁, X₂, X₃ e X₄) para modelar uma variável dependente Y. As tabelas mostram, ainda, o tamanho da amostra, o coeficiente de determinação (R² ) e o erro quadrático médio desse modelo, que foi igual a 36. Com base nessas informações e nos dados das tabelas, julgue o item subsequente. 

O valor do R² ajustado (R²_ajustado) é superior a 60%. 

As tabelas precedentes mostram as estimativas dos coeficientes e seus respectivos erros padrão proporcionados pelo método de mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear com um intercepto e 4 variáveis regressoras (X₁, X₂, X₃ e X₄) para modelar uma variável dependente Y. As tabelas mostram, ainda, o tamanho da amostra, o coeficiente de determinação (R² ) e o erro quadrático médio desse modelo, que foi igual a 36. Com base nessas informações e nos dados das tabelas, julgue o item subsequente. 

O desvio padrão dos resíduos do modelo de regressão é igual a 6.