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I - Os modelos de média móvel MA(1) e MA(2) são sempre estacionários.
II - Os modelos autoregressivos AR(1) são sempre estacionários.
III - Um processo autoregressivo de ordem P pode ser representado por um processo de média móvel de ordem infinita.
É correto apenas o que se afirma em
I - Uma variável aleatória com distribuição uniforme pode ser variável resposta do MLG.
II - A função de verossimilhança é um critério muito utilizado para verificar o ajuste do MLG.
III - A componente sistêmica do MLG é caracterizada pelas variáveis explanatórias.
É correto apenas o que se afirma em
I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA.
II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR.
III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA.
É correto apenas o que se afirma em
a partir de uma amostra de tamanho N usando um estimador, cuja estimativa possui distribuição ƒ(x), apresentada abaixo:
Sabendo-se que α e ß são constantes reais e positivas, conclui-se que o estimador é
I - Coeficiente de Determinação é um parâmetro que varia entre -1 e 1 que permite avaliar a precisão da reta de regressão.
II - Se a relação entre as variáveis Xe Y é dada por Y=a+bX+c, sendo c uma variável aleatória com distribuição normal de média nula, as estimativas de a e b obtidas pelo método dos mínimos quadrático são não tendenciosas.
III - Se as variáveis X e Y possuem Coeficiente de Correlação próximo de zero, então não há grande relacionamento linear ou não linear entre tais variáveis.
É correto apenas o que se afirma em

Com relação a essas séries temporais, afirma-se:

É correto apenas o que se afirma em
uma série temporal, sendo
um processo gaussiano branco de média nula. Definindo-se
, em que
é o operador valor esperado, e sabendo-se que
, o valor de
é
que expressa a variável Y em função da variável X (variável independente). Essa reta foi ajustada a partir de uma amostra de 100 pares ordenados
, formados a partir de observações das variáveis X e Y, nessa ordem. Sabendo-se que
= 1000, para X=0,5 o valor de Y é
é dada por
, sendo Xt um processo gaussiano branco de média nula. Essa série temporal é modelada por um processo

Sabendo-se que 2 é moda, o menor valor da média é

Com base nesses resultados, as duas variáveis que permitem prever com maior precisão a taxa de poupança de uma família são:

Sejam Mo e Md a moda e a mediana respectivamente, o valor de Mo + 2 Md é

Empregando regressão linear simples baseada no método mínimos quadrados, a reta de regressão para os dados apresentados no diagrama de dispersão é

Utilizando o método da interpolação linear, o valor aproximado da mediana é